DANIEL PEÑA

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Coautores

ANDRES M. ALONSOUniversidad Carlos III de MadridDirección de correo verificada de est-econ.uc3m.es
Pedro GaleanoProfesor Titular de EstadísticaDirección de correo verificada de uc3m.es
victor yohaiProfessor of Statistics, Universidad de Buenos aires y CONICETDirección de correo verificada de dm.uba.ar
Ana JustelUniversidad Autonoma de MadridDirección de correo verificada de uam.es
ESTHER RUIZ ORTEGAUniversidad Carlos III de MadridDirección de correo verificada de est-econ.uc3m.es
Julio Rodriguez PuertaProfesor de Econometria del departamento de Análisis Económico: Economia Cuantitativa de la UAMDirección de correo verificada de uam.es
M. Angeles CarneroUniversidad de AlicanteDirección de correo verificada de ua.es
agustin maravallDirección de correo verificada de telefonica.net
Ruben ZamarProfessor of Statistics, University of British ColumbiaDirección de correo verificada de stat.ubc.ca
P PoncelaUAMDirección de correo verificada de uam.es
Jorge CaiadoISEG Lisbon School of Economics and Management, Universidade de LisboaDirección de correo verificada de iseg.ulisboa.pt
Nuno CratoProfessor of Mathematics and Statistics, ISEG, University of LisbonDirección de correo verificada de iseg.ulisboa.pt
Ismael Sánchez Rodríguez-MorcilloUniversidad de PiuraDirección de correo verificada de udep.edu.pe
Victor M. GuerreroProfesor Emérito, Departamento de Estadística, Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)Dirección de correo verificada de itam.mx
Javier Ruiz-CastilloDepartamento de Economía, Universidad Carlos IIIDirección de correo verificada de eco.uc3m.es
Antoni EspasaUniversidad Carlos III de MadridDirección de correo verificada de est-econ.uc3m.es
J. S. MarronUniversity of North CarolinaDirección de correo verificada de unc.edu
ALVARO ESCRIBANOProfessor of Economics, Universidad Carlos III de MadridDirección de correo verificada de eco.uc3m.es
Antonio Garcia-FerrerProfessor of Econometrics, Universidad Autónoma de MadridDirección de correo verificada de uam.es
María Jesús Sánchez NaranjoProfesor Titular de UniversidadDirección de correo verificada de upm.es

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Título Ordenar por citas Ordenar por año Ordenar por título	Citado por Citado por	Año
Análisis de datos multivariantes D Peña McGraw-hill, 2002	1793	2002
Estadística modelos y métodos (parte I y II) D Peña Alianza Editorial, Madrid, España, 2000	908	2000
A multivariate Kolmogorov-Smirnov test of goodness of fit A Justel, D Peña, R Zamar Statistics & probability letters 35 (3), 251-259, 1997	563	1997
A course in time series analysis D Pena, GC Tiao, RS Tsay John Wiley & Sons, 2011	419	2011
Robust principal component analysis for functional data N Locantore, JS Marron, DG Simpson, N Tripoli, JT Zhang, KL Cohen, ... Test 8 (1), 1-73, 1999	395	1999
Fundamentos de estadística D Peña Alianza editorial, 2014	385*	2014
Multivariate outlier detection and robust covariance matrix estimation D Peña, FJ Prieto Technometrics, 2001	352*	2001
Estadística D Peña Sánchez de Rivera Modelos y métodos 2, 1987	341*	1987
Análisis de series temporales D Peña Alianza, 2005	336	2005
Identifying a simplifying structure in time series D Pena, GEP Box Journal of the American statistical Association 82 (399), 836-843, 1987	329	1987
A periodogram-based metric for time series classification J Caiado, N Crato, D Peña Computational Statistics & Data Analysis 50 (10), 2668-2684, 2006	279	2006
Persistence and kurtosis in GARCH and stochastic volatility models MA Carnero, D Peña, E Ruiz Journal of financial econometrics 2 (2), 319-342, 2004	239	2004
Outliers in multivariate time series RS Tsay, D Pena, AE Pankratz Biometrika 87 (4), 789-804, 2000	226	2000
Regresión y diseño de experimentos D Peña El libro universitario. Manuales: Ciencias Sociales;, 2002	221	2002
Introducción a la estadística para las Ciencias Sociales. D Peña, J Romo	214	1999
Nonstationary dynamic factor analysis D Peña, P Poncela Journal of Statistical Planning and Inference 136 (4), 1237-1257, 2006	193	2006
Outlier detection in multivariate time series by projection pursuit P Galeano, D Peña, RS Tsay Journal of the American Statistical Association 101 (474), 654-669, 2006	157*	2006
Influential observations in time series D Peña Journal of Business & Economic Statistics 8 (2), 235-241, 1990	150	1990
A powerful portmanteau test of lack of fit for time series D Peña, J Rodríguez Journal of the American Statistical Association 97 (458), 601-610, 2002	149	2002
Forecasting time series with sieve bootstrap MA Andre’es, D Pena, J Romo Journal of Statistical Planning and Inference 100 (1), 1-11, 2002	134	2002

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