Valoración de patentes farmacéuticas a través de opciones reales: equivalentes de certeza y función de utilidad J Pareja-Vasseur, CC Pérez Contaduría y administración 61 (4), 794-814, 2016 | 33 | 2016 |
Valoración de opciones reales a través de equivalentes de certeza C Maya Ochoa, J Pareja-Vasseur Ecos de economía 18 (39), 49-71, 2014 | 19 | 2014 |
Estimación del índice de aversión al riesgo utilizando la función CRRA mediante un diseño experimental J Pareja-Vasseur, JA BAENA Revista Espacios 39 (13), 2018 | 18 | 2018 |
Volatilidad en Opciones Reales: Revisión Literaria y un Caso de Aplicación en el Sector Petrolero Colombiano M Prada Sánchez, M Moreno Escobar | 9* | 2019 |
Real options volatility: Literature review and a case of application in the Colombian oil sector JP Vasseur, NMP Sanchez, MEM Escobar Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa 27, 136-155, 2019 | 6 | 2019 |
Evaluación mediante opciones reales de proyectos de inversión en el sector de distribución de combustibles J Pareja-Vasseur, M M., M Gallego Estocástica: Finanzas y Riesgo 6 (2), 219-246, 2016 | 4 | 2016 |
Pharmaceutical patents valuation through real options: Certainty equivalents and utility function J Pareja-Vasseur, C Cadavid Pérez Contaduría y administración 61 (4), 794-814, 2016 | 4 | 2016 |
GARCH-type volatility in the multiplicative quadrinomial tree method: An application to real options J Pareja-Vasseur, FM Sanchez, VT Reategui Contaduría y Administración 66 (2), 2020 | 2 | 2020 |
Quadrinomial Trees to Value Options in Stochastic Volatility Models J Pareja-Vasseur, FH Marín-Sánchez The Journal of Derivatives 27 (1), 49-66, 2019 | 2 | 2019 |
Estadística descriptiva para datos categóricos M Serna Rodriguez, J Pareja-Vasseur ISBN: 978-958-720-483-4 Centro De Publicaciones Universidad 1, 110, 2017 | 2* | 2017 |
Análisis del riesgo de mercado de acciones de Hong Kong mediante VaR: Análisis de la evolución de riesgo de mercado para el mercado de acciones en Hong Kong mediante la … J Pareja Vasseur, J Giraldo Cerón, S Zapata Editorial Académica Española, 2016 | 2 | 2016 |
Estimación del índice de aversión al riesgo mediante un diseño experimental utilizando la función CRRA J Pareja-Vasseur, JA Baena Universidad EAFIT, 2016 | 2 | 2016 |
Estimación del índice de aversión al riesgo mediante un diseño experimental utilizando la función CRRA J Pareja-Vasseur, JA Baena Agudelo Universidad EAFIT, 2016 | 2 | 2016 |
Nueva metodología para mejorar las decisiones de inversión C Gómez Universidad EAFIT, 2015 | 2 | 2015 |
Quadrinomial trees with stochastic volatility to value real options FH Marin-Sanchez, JA Pareja-Vasseur, D Manzur Journal of Economics, Finance and Administrative Science 26 (52), 282-299, 2021 | 1 | 2021 |
Viabilidad financiera de un proyecto de inversión a través del método de valoración de opciones reales: caso de un agente de carga internacional AV Acevedo Hernández, J Rodríguez Carvajal Universidad EAFIT, 2019 | 1 | 2019 |
Riesgo de mercado métodos no paramétros: caso Hong Kong J Pareja Vasseur, J Giraldo Cerón, S Zapata Valencia Economía Coyuntural 2 (4), 45-80, 2017 | 1 | 2017 |
Opciones reales en la evaluación financiera para la gestión de proyectos de infraestructura vial con ingreso garantizado en la modalidad de alianza público-privada GA Chaverra Castillo, L Cardona Díaz Universidad EAFIT, 2017 | 1 | 2017 |
Opciones reales en la evaluación financiera para la gestión de proyectos de infraestructura vial con ingreso garantizado en la modalidad de alianza público-privada GA Chaverra Castillo, L Cardona Díaz, J Pareja Vasseur Universidad EAFIT, 2017 | 1 | 2017 |
Aplicación de opciones reales a inversiones en proyectos de reforestación N Gutiérrez Olivares, S Parra Gutiérrez Universidad EAFIT, 2019 | | 2019 |