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M. Mercè Claramunt
M. Mercè Claramunt
Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona
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Title
Cited by
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Year
On the distribution of dividend payments in a Sparre Andersen model with generalized Erlang (n) interclaim times
H Albrecher, MM Claramunt, M Mármol
Insurance: Mathematics and Economics 37 (2), 324-334, 2005
1072005
Selection of predictors in distance-based regression
E Boj Del Val, MM Claramunt Bielsa, J Fortiana
Communications in Statistics—Simulation and Computation® 36 (1), 87-98, 2007
442007
Medición del riesgo de crédito mediante modelos estructurales: una aplicación al mercado colombiano
E Caicedo Cerezo, M Mercè Claramunt Bielsa, M Casanovas Ramón
Cuadernos de administración 24 (42), 73-100, 2011
402011
Ruin problems for a discrete time risk model with non-homogeneous conditions
A Castañer, MM Claramunt, M Gathy, C Lefèvre, M Mármol
Scandinavian Actuarial Journal 2013 (2), 83-102, 2013
332013
A note on the expected present value of dividends with a constant barrier in the discrete time model
MM Claramunt, M Mármol, A Alegre
Bulletin of the Swiss Association of Actuaries 2, 149-159, 2003
282003
ANÁLISIS MULTIVARIANTE APLICADO A LA SELECCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN LATARIFICACIÓN
EB Del Val, JF Gregori
262004
Allocation of solvency cost in group annuities: Actuarial principles and cooperative game theory
A Alegre, MM Claramunt
Insurance: Mathematics and Economics 17 (1), 19-34, 1995
241995
Criterio de selección de modelo en credit scoring. Aplicación del análisis discriminante basado en distancias
E Boj, MM Claramunt, A Esteve, J Fortiana
Anales del Instituto de Actuarios Españoles 3, 209-230, 2009
222009
Solvencia II
A Castañer, MM Claramunt Bielsa
192017
Discrete Schur-constant models
A Castañer, MM Claramunt, C Lefèvre, S Loisel
Journal of Multivariate Analysis 140, 343-362, 2015
182015
Survival probabilities in bivariate risk models, with application to reinsurance
A Castañer, MM Claramunt, C Lefèvre
Insurance: Mathematics and Economics 53 (3), 632-642, 2013
172013
Effectively tackling reinsurance problems by using evolutionary and swarm intelligence algorithms
S Salcedo-Sanz, L Carro-Calvo, M Claramunt, A Castañer, M Mármol
Risks 2 (2), 132-145, 2014
162014
Implementing PLS for distance-based regression: computational issues
E Boj, A Grané, J Fortiana, MM Claramunt
Computational Statistics 22, 237-248, 2007
162007
Herramientas estadísticas para el estudio de perfiles de riesgo
E Boj del Val, MM Claramunt Bielsa, J Fortiana Gregori
Documents de treball (Facultat d'Economia i Empresa. Espai de Recerca en …, 2002
142002
Modelo para la predicción de indicadores de riesgo de crédito mediante razones financieras usando modelos estructurales y modelos de datos de panel: aplicación al mercado español
MMC Bielsa, MC Ramón, EC Cerezo
Academia. Revista Latinoamericana de Administración, 118-147, 2012
132012
Bases de datos y estadísticas del seguro de automóviles en España: influencia en el cálculo de primas
JF Gregori, EB del Val, AV Montaner, MMC Bielsa
Estadística española 47 (160), 539-566, 2005
122005
Optimal stop-loss reinsurance: a dependence analysis
A Castañer, MM Claramunt
Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics 45 (2), 497-519, 2016
112016
Tarificación y provisiones
E Boj, MM Claramunt, T Costa
Colección OMADO (Objetos y Materiales Docentes) de la Universidad de …, 2020
102020
Matemática actuarial no vida: un enfoque práctico
MM Claramunt, TC Cor
Universidad de Barcelona, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 2003
82003
Una alternativa en la selección de los factores de riego a utilizar en el cálculo de primas
JF Gregori, EB del Val, MMC Bielsa
Anales del Instituto de Actuarios Españoles, 11-36, 2000
82000
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