Lp-Estimates in Nonlinear Regression with Long Range Dependence AV Ivanov, IV Orlovsky
Theory of Stochastic Processes 7 (23), 3-4, 2001
27 * 2001 M-estimates in nonlinear regression with weak dependence IV Orlovsky
Theory of Stochastic Processes.—2003.—9 (25), 108-122, 2003
12 2003 Асимптотичні властивості оцінки параметрів лінійної регресії у випадку сильнозалежних регресорів ЛП Голубовська, ОВ Іванов, ІВ Орловський
Наукові вісті Національного технічного університету України, 26-33, 2012
9 * 2012 Large deviations of regression parameter estimator in continuous-time models with sub-Gaussian noise AV Ivanov, IV Orlovskyi
Modern Stochastics: Theory and Applications 5 (2), 191-206, 2018
6 2018 Асимптотична нормальність M-оцінок у класичній нелінійній моделі регресії ОВ Іванов, ІВ Орловський
Український математичний журнал 60 (11), 1470-1488, 2008
6 * 2008 On the Whittle estimator for linear random noise spectral density parameter in continuous-time nonlinear regression models AV Ivanov, NN Leonenko, IV Orlovskyi
Statistical Inference for Stochastic Processes 23 (1), 129-169, 2020
5 2020 Consistency of M-estimates in nonlinear regression models with continuous time OV Ivanov, IV Orlovs’kyi
Nauk. Vist. NTUU “KPI, 140-147, 2005
5 2005 Parameter Estimator of Nonlinear Quantile Regression AV Ivanov, IV Orlovsky
International conference "Modern problems and new trends in probability …, 2005
5 2005 Parameter estimators of nonlinear quantile regression AV Ivanov, IV Orlovsky
Інститут математики НАН України, 2005
5 2005 Asymptotic properties of linear regression parameter estimator in the case of long-range dependent regressors and noise AV Ivanov, IV Orlovsky
Theory of Stochastic Processes 19 (1), 1-10, 2014
3 2014 Consistency of M-estimates in general nonlinear regression models AV Ivanov, IV Orlovsky
Theory of Stochastic Processes 13 (1-2), 86-97, 2007
3 2007 Consistency of M-Estimates in General Nonlinear Regression Models AV Ivanov, IV Orlovsky
International conference "Modern Stochastic: Theory and Applications", 147-148, 2006
3 2006 Consistency of Koenker and Basset estimators in nonlinear regression models IV Orlovsky
Scintific News of National Technical University of Ukraine” Kyiv Politekhn …, 2005
3 2005 Конзистентність М-оцінок у нелінійних моделях регресії з неперервним часом ОВ Іванов, ІВ Орловський
Наукові вісті НТУУ "КПІ", 140-147, 2005
3 2005 Конзистентнiсть оцінок Коенкера-Бассета в нелінійних моделях регресії IВ Орловський
Наукові вісті НТУУ "КПІ", 144-150, 2004
3 2004 Консистентність оцінки найменших квадратів параметрів лінійної регресії у випадку дискретного часу і сильно-або слабкозалежних регресорів ІВ Орловський
Наукові вісті НТУУ "КПІ", 81-87, 2014
2 * 2014 Asymptotic normality of 𝐿𝑝-estimators in nonlinear regression models with weak dependence O Ivanov, I Orlovs’kiĭ
Theory of Probability and Mathematical Statistics 79, 57-72, 2009
2 2009 Асимптотична нормальність оцінок Коенкера-Бассета у нелінійних моделях регресії ОВ Іванов, ІВ Орловський
Теорія ймовірностей та математична статистика, 30-41, 2005
2 2005 Особливості створення та аналіз якості покрокових тестів з лінійної алгебри та аналітичної геометрії ТС Омельчук, ІВ Орловський, ОА Тимошенко
ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИКИ В СУМІЖНИХ НАУКАХ, 268, 2019
1 2019 Asymptotic properties of -estimators of parameters of a nonlinear regression model with a random noise whose spectrum is singular AV Ivanov, IV Orlovsky
Theor. Probability and Math. Statist. 93, 33-49, 2016
1 * 2016