Pim van Vliet

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Coautores

David BlitzRobecoDirección de correo verificada de robeco.nl
G.T. PostProfessor of Finance, Nazarbayev UniversityDirección de correo verificada de nu.edu.kz
Guido BaltussenProfessor in Finance, Erasmus University RotterdamDirección de correo verificada de ese.eur.nl
Laurens SwinkelsErasmus School of Economics, Erasmus University Rotterdam, Robeco Institutional Asset ManagementDirección de correo verificada de ese.eur.nl
Simon LansdorpRobeco Quantitative StrategiesDirección de correo verificada de robeco.nl
Joop HuijAssociate Professor of Finance, Rotterdam School of ManagementDirección de correo verificada de rsm.nl
Matthias X. HanauerRobeco Asset Management, Technische Universität München (TUM)Dirección de correo verificada de tum.de
Bart van der GrientRobeco Quantitative StrategiesDirección de correo verificada de robeco.nl
Haim LevyThe Hebrew University of JerusalemDirección de correo verificada de mail.huji.ac.il
Winfried G. HallerbachQuant Investment Research, Robeco Asset ManagementDirección de correo verificada de robeco.com
Michael J. SeilerK. Dane Brooksher Endowed Chair in Real Estate, The College of William & MaryDirección de correo verificada de mason.wm.edu
Han SmitErasmus University RotterdamDirección de correo verificada de ese.eur.nl
jaap spronkProfessor Financial management science, Academic Dean MBA, RSM Erasmus UniversityDirección de correo verificada de rsm.nl
Ronald Doeswijk
Eric FalkensteinFAM LLC

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Pim van Vliet

Robeco Asset Management, Erasmus School of Economics PhD

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Asset Pricing Downside Risk GTAA Low Volatility Value


Título Ordenar por citas Ordenar por año Ordenar por título	Citado por Citado por	Año
The volatility effect DC Blitz, P Van Vliet The Journal of Portfolio Management 34 (1), 102-113, 2007	568	2007
The volatility effect in emerging markets D Blitz, J Pang, P Van Vliet Emerging Markets Review 16, 31-45, 2013	167	2013
Risk aversion and skewness preference T Post, P Van Vliet, H Levy Journal of Banking & Finance 32 (7), 1178-1187, 2008	144	2008
Downside risk and asset pricing T Post, P Van Vliet Journal of Banking & Finance 30 (3), 823-849, 2006	129	2006
Global tactical cross-asset allocation: applying value and momentum across asset classes DC Blitz, P Van Vliet The Journal of Portfolio Management 35 (1), 23-38, 2008	119	2008
Explanations for the volatility effect: An overview based on the CAPM assumptions D Blitz, E Falkenstein, P Van Vliet The Journal of Portfolio Management 40 (3), 61-76, 2014	95	2014
Violations of cumulative prospect theory in mixed gambles with moderate probabilities G Baltussen, T Post, P Van Vliet Management science 52 (8), 1288-1290, 2006	72	2006
Conditional downside risk and the CAPM T Post, P Van Vliet ERS-2004-048-F&A, 2005	63	2005
An anatomy of calendar effects L Swinkels, P Van Vliet Journal of Asset Management 13 (4), 271-286, 2012	47	2012
Five concerns with the five-factor model D Blitz, MX Hanauer, M Vidojevic, P Van Vliet The Journal of Portfolio Management 44 (4), 71-78, 2018	42	2018
Fundamental indexation: Rebalancing assumptions and performance D Blitz, B Van Der Grient, P Van Vliet The Journal of Index Investing 1 (2), 82-88, 2010	40	2010
Global factor premiums G Baltussen, L Swinkels, P Van Vliet Journal of Financial Economics 142 (3), 1128-1154, 2021	34	2021
The volatility effect revisited D Blitz, P Van Vliet, G Baltussen The Journal of Portfolio Management 46 (2), 45-63, 2019	32	2019
Factor investing: Long-only versus long-short J Huij, S Lansdorp, D Blitz, P van Vliet Available at SSRN 2417221, 2014	32	2014
Sorting out downside beta T Post, P Van Vliet, S Lansdorp Available at SSRN 1980614, 2012	29	2012
Downside Risk and Empirical Asset Pricing P van Vliet	29	2004
Is the relation between volatility and expected stock returns positive, flat or negative? P Van Vliet, D Blitz, B van der Grient Flat or Negative, 2011	25	2011
Global tactical sector allocation: A quantitative approach R Doeswijk, P Van Vliet The Journal of Portfolio Management 38 (1), 29-47, 2011	24	2011
When equity factors drop their shorts D Blitz, G Baltussen, P van Vliet Financial Analysts Journal 76 (4), 73-99, 2020	22	2020
Benchmarking Low-Volatility Strategies P Van Vliet, D Blitz Journal of Index Investing, Vol. 2, No. 1, pp. 44-49, 2011, 2011	21*	2011

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