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Tobias Hoogteijling
Tobias Hoogteijling
Researcher, Robeco Quantitative Investing
Dirección de correo verificada de robeco.nl
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Año
Corrigendum: Bond risk premiums with machine learning
D Bianchi, M Büchner, T Hoogteijling, A Tamoni
The Review of Financial Studies 34 (2), 1090-1103, 2021
272021
How can machine learning advance quantitative asset management?
D Blitz, T Hoogteijling, H Lohre, P Messow
The Journal of Portfolio Management 49 (9), 78-95, 2023
92023
The Term Structure of Machine Learning Alpha
D Blitz, MX Hanauer, T Hoogteijling, C Howard
The Journal of Financial Data Science, 2023
6*2023
Carbon-tax-adjusted value
D Blitz, T Hoogteijling
The Journal of Portfolio Management 48 (5), 121-137, 2022
32022
Forecasting bond risk premia using stationary yield factors
T Hoogteijling, M Martens, M van der Wel
Available at SSRN 3824896, 2021
32021
Bond Risk Premiums with Machine Learning (vol 34, pg 1046, 2021)
D Bianchi, M Buchner, T Hoogteijling, A Tamoni
Review of Financial Studies 34 (2), 1090-1103, 2021
12021
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Artículos 1–6