| Smiling twice: the Heston++ model C Pacati, G Pompa, R Reno Journal of Banking & Finance 96, 185-206, 2018 | 42 | 2018 |
| Embedded value in life insurance G Castellani, M De Felice, F Moriconi, C Pacati Available at SSRN 2761395, 2005 | 17 | 2005 |
| Heston model: shifting on the volatility surface C Pacati, R Renò, M Santilli Risk, 54, 2014 | 7 | 2014 |
| Brownian motion and geometric brownian motion C Pacati Graphical representaions 2011, 2010 | 7 | 2010 |
| Valutazione di portafogli di polizze vita con rivalutazione agli ennesimi C Pacati Gruppo di ricerca" Modelli per la finanza matematica". Working Paper 38, 7-30, 2000 | 7 | 2000 |
| Calculations of Greeks in the Black and Scholes Formula C Pacati Universita degli Studi di Siena, 2013 | 6 | 2013 |
| Estimating the Euro Term Structure of Interest Rates C Pacati Research Group on" Models for Mathematical Finance". Working Paper 32, 7-20, 1999 | 6 | 1999 |
| Pricing formulae for financial options and guarantees embedded in profit sharing life insurance policies G Castellani, M De Felice, F Moriconi, C Pacati Working Paper, 2007 | 5 | 2007 |
| A quantitative approach to Faber's tactical asset allocation S Marmi, C Pacati, R Renò, WA Risso International Journal of Computational Economics and Econometrics 3 (1-2 …, 2013 | 4 | 2013 |
| Credit risk analysis of mortgage rates in the Italian market C Lucheroni, C Pacati preprint, 2004 | 4 | 2004 |
| The Dold-Lashof-Fuchs construction revisited C Pacati, P Pavešić, R Piccinini Rendiconti del Seminario Matematico e Fisico di Milano 65 (1), 35-52, 1995 | 4 | 1995 |
| On the classification of F-fibrations C Pacati, P Pavešić, R Piccinini Topology and its Applications 87 (3), 213-227, 1998 | 3 | 1998 |
| Due metodologie alternative per la stima della struttura per scadenza dei tassi di interesse: un confronto empirico sui dati italiani C Mari, C Pacati XVIII Convegno AMASES, 409-419, 1994 | 3 | 1994 |
| Strutture per scadenza dei tassi di interesse come soluzioni duali di problemi di copertura P Matrigali, C Pacati Atti del XVII Convegno AMASES, 625-647, 1993 | 3 | 1993 |
| Contratti indicizzati a tassi di interesse C Pacati | 2 | 2001 |
| La valutazione dei constant maturity bond C Pacati Available at SSRN 272870, 2000 | 2 | 2000 |
| Approssimazione polinomiale della struttura dei prezzi di titoli obbligazionari C Pacati XIX Convegno AMASES, 500-507, 1995 | 2 | 1995 |
| Compactness defined by an epireflector C Pacati RENDICONTI DEL CIRCOLO MATEMATICO DI PALERMO 29, 575-585, 1992 | 2 | 1992 |
| Financial Valuation of a New Generation Participating Life-Insurance Contract C Pacati Proceedings of the VI Spanish-Italian Meeting on Financial Mathematics, 3-5, 2003 | 1 | 2003 |
| Strutture per scadenza dei tassi lordi e strutture per scadenza dei tassi netti C Pacati QUADERNI DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA POLITICA 309, 1-16, 2000 | 1 | 2000 |
Roberto RenòDepartment of EconomicsDirección de correo verificada de univr.it
