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María José Pérez-Fructuoso
María José Pérez-Fructuoso
Profesor de Matemáticas, Estadística y Econometría, UDIMA
Dirección de correo verificada de udima.es
Título
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Año
Modeling loss index triggers for CAT bonds: a continuous approach
MJ Pérez-Fructuoso
Variance 2 (2), 253-265, 2008
172008
Modèle discret d'options sur risques catastrophiques
P Devolder, A Allegre Escolano, MJ Pérez Fructuoso
Belgian Actuarial Bulletin 3, 28, 2003
142003
Análisis y gestión del riesgo operacional en las entidades financieras y aseguradoras. una comparativa
MJP Fructuoso, JG Cubero
Revista Ibero-Latinoamericana de Seguros 27 (49), 2018
112018
Elaborating a catastrophic loss index for insurance-linked securities (ILS): A continuous model
MJ Pérez-Fructuoso
Asia-Pacific Journal of Risk and Insurance 3 (2), 2009
102009
Analyzing solvency with extreme value theory: an application to the Spanish motor liability insurance market
MJ Pérez-Fructuoso, A García Pérez
Innovar 20 (36), 35-48, 2010
72010
La titulización del riesgo catastrófico: descripción y análisis de los cat bonds (Bonos de Catástrofes)
MJ Pérez-Fructuoso
Revista Española de Seguros 121 (2005), 75-92, 2005
72005
Una aproximación al reaseguro financiero en la modalidad de'finite risk'
M Pérez Fructuoso, FJ Sarrasí Vizcarra
Gerencia de riesgos y seguros, 2003, vol. 82, num. 2n. trim., p. 21-32, 2003
52003
Assessing prior knowledge of statistics in students attending an online university
V Fernández-Chamorro, S Pamplona, MJ Pérez-Fructuoso
Journal of Computing in Higher Education 32 (1), 182-202, 2020
42020
Cálculo de la rentabilidad esperada y cuantificación del riesgo de una operación de ahorro de capital diferido a prima (pura y comercial) única
M Pérez Fructuoso, A Alegre Escolano
Rect@: Revista Electrónica de Comunicaciones y Trabajos de ASEPUMA, 2018 …, 2018
42018
Análisis de los riesgos de las aseguradoras bajo Solvencia II
MJP Fructuoso
Revista española de seguros: Publicación doctrinal de Derecho y Economía de …, 2005
42005
Definición de un modelo dinámico de gestión y cuantificación del riesgo operacional para las entidades aseguradoras en el marco de Solvencia II
MV RIVAS LÓPEZ, MJ PÉREZ-FRUCTUOSO, J MONTOYA MARTÍN
Gerencia de Riesgos y Seguros, 21-42, 2009
32009
Cobertura alternativa del riesgo de longevidad a través de bonos y'swaps' de los mercados de capital
MJP Fructuoso
Gerencia de riesgos y seguros 23 (96), 33-46, 2006
32006
Una nueva generación de activos derivados: opciones catastróficas del Bermuda Commodities. Exchange (BCOE)
MJP Fructuoso
Actualidad financiera 6 (4), 69-74, 2001
32001
CÁLCULO ESTOCÁSTICO DE LA RENTABILIDAD FINANCIERO-FISCAL DE UNA OPERACIÓN DE CAPITAL AL FINAL DEL PERIODO DE FALLECIMIENTO DEL ASEGURADO.
MJ Pérez-Fructuoso, AA Escolano
Revista de Investigación Operacional 40 (4), 475-495, 2019
22019
Tarificación de bonos sobre catástrofes (cat bonds) con desencadenantes de índices de pérdidas. Modelación mediante un proceso de Ornstein-Uhlenbeck
MJ Pérez-Fructuoso
Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa 24, 340-361, 2017
22017
Tarificación de derivados sobre catástrofes con desencadenantes de índices de pérdidas: Modelo asintótico basado en un proceso geométrico de Wiener
MJP Fructuoso
Rect@: Revista Electrónica de Comunicaciones y Trabajos de ASEPUMA 17 (1 …, 2016
22016
Microseguro: acceso a la cobertura del riesgo para los sectores de población con rentas más bajas en los paises en desarrollo
MJ Pérez-Fructuoso
Revista Ibero-Latinoamericana de Seguros 23 (41), 2014
22014
Desarrollo de pruebas de estrés en entidades aseguradoras bajo Solvencia II
MJ PÉREZ FRUCTUOSO
Nº 101, 23-47, 2008
22008
Aplicación de la teoría del valor extremo al ajuste y modelación de catástrofes
MJ Pérez-Fructuoso, AG Pérez
Gerencia de Riesgos y Seguros, 4, 2004
22004
Cálculo de la rentabilidad financiero-fiscal de una operación de capital diferido a prima periódica. Un enfoque estocástico
MJ Pérez-Fructuoso, AA Escolano
innovar 31 (80), 29-44, 2021
12021
El sistema no puede realizar la operación en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde.
Artículos 1–20